К теме 8: Риски финансовых инвестиций

 

1. Справедливо ли утверждение, что в общем случае риск портфеля означает как возможность потерь, так и вероятность получить от портфеля результат, превосходящий ожидаемый?

а) нет, в общем случае такой риск связан лишь с возможность потерь от инвестирования в портфель;

б) да;

в) да, но только для хорошо диверсифицированного портфеля;

г) да, но только при оценке систематического риска.

 

2. Можно ли утверждать, что риск хорошо диверсифицированного портфеля является практически только систематическим?

а) да;

б) нет;

в) да, но только если портфель формируется из акций промышленного предприятия;

г) да, но только при формировании портфеля на длительный срок.

 

3. Если риск портфеля определяется возможным изменением налоговых ставок, то такой риск можно считать:

а) интервальным;

б) несистематическим;

в) систематическим;

г) интегральным.

 

4. Может ли инфляция воздействовать на риск портфеля?

а) нет, поскольку при инфляции цены всех акций портфеля изменяются на одинаковую величину;

б) да, но только если по акциям портфеля должны быть выплачены дивиденды;

в) да, и это относится к составляющим систематического риска;

г) да, и это относится к составляющим несистематического риска.

 

5. Если ожидаются резкие колебания процентной ставки, то какой из портфелей будет долее рисковым - портфель акций или портфель облигаций?

а) портфель акций;

б) портфель облигаций;

в) их риск одинаков;

г) изменения процентной ставки вообще не воздействует на риск портфеля.

 

6. Какой риск можно считать систематическим?

а) долю риска, устранимого путем диверсификации;

б) долю риска, не устранимого путем диверсификации;

в) долю риска, определяемого дисперсией случайной ошибки;

г) долю риска, зависящего от дисперсий норм отдачи акций портфеля.

 

7. “Путем диверсификации можно свести риск портфеля к нулю”. Согласны ли Вы с этим утверждением?

а) да;

б) это определяется степенью коррелированности доходностей акций портфеля;

в) это может быть только в том случае, если риск рыночного портфеля будет равен нулю;

г) диверсификация вообще не воздействует на риск портфеля.

 

8. Какому портфелю обычно присущ отзывной риск?

а) портфелю акций;

б) портфелю облигаций;

в) портфелю опционов;

г) портфелю фьючерсов.

 

9. Можно ли снизить систематический риск портфеля путем страхования риска?

а) нет, этот риск вообще нельзя снизить;

б) страхованию подлежит только несистематический риск;

в) да;

г) да, но только если портфель хорошо диверсифицирован.

10. Какой из перечисленных ниже способов снижения риска можно использовать при портфельном инвестировании?

а) хеджирование;

б) распределение риска во времени;

в) пассивный способ управления портфелем;

г) страхование;

д) все перечисленные способы.

 

 

К оглавлению

Назад к разделу "К теме 7: Формирование и управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов"

Вперед к разделу "К теме 9. Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов"