Американский

опцион

American

option

Вид опциона, который может быть исполнен в любое время до даты экспирации

Арбитраж

Arbitrage

Открытие позиции в иностранной валюте для получения прибыли путем использования благоприятного изменения обменных курсов за относительно короткий период времени

Безналичные

деньги

Deposit

money

Активы в национальной или иностранной валюте на счете в банке

Валюта

котировки

Price

currency

Валюта, которая указывает цену стандартной единицы торгуемой валюты

Валютная

позиция

Foreign

exchange

position

Открытая позиция в иностранной валюте, содержащая курсовые риски

Валютный

курс

Foreign

currency

rate

Цена определенной стандартной величины иностранной валюты, которая устанавливается в относительных единицах других валют

Внутренняя

стоимость

опциона

Intrinsic

value

Стоимость, определяющая цену (премию) опциона, выражает разницу между текущим курсом и ценой исполнения

Временнáя

стоимость

опциона

Time

value

Определяется неустойчивостью валюты и сроком, оставшимся до исполнения опциона, она уменьшается с сокращением времени до даты экспирации

«Выписывание» опциона

Towrite

Термин, обозначающий продажу опциона

Гарантийная

маржа

Initial

margin

Сумма, которую необходимо внести в клиринговую палату биржи в качестве гарантии при открытии позиции

Дата

валютирования

Value

date

Дата, определяемая для исполнения условий сделки

Дата

платежа

Maturity

date

Дата, к которой партнер по сделке должен поставить валюту, т.е. совершить платеж

Девальвация

Devaluation

Снижение курса валюты. Для валют с фиксированными обменными курсами девальвация осуществляется органами власти. Валюты с плавающими курсами девальвируются на свободном рынке вследствие превышения предложения над спросом

Девизы

Foreign

currency

Девиз – безналичные деньги. К ним относятся: активы банка в иностранной валюте, помещенные за границей, а также подлежащие оплате за границей чеки и векселя в иностранной валюте.

Дисконт

Discount

Разница между форвардным и спот-курсами, причем курс спот выше форвардного. Его расчетную базу составляет разница процентных ставок обеих валют за соответствующий срок

Длинная

позиция

Long

position

Требования по купленной валюте превышаю обязательства по проданной валюте

Закрытие

позиции

Tocover

Покрытие риска открытой валютной или процентной позиции путем заключения встречной сделки

Европейский опцион

European

option

Вид опциона, который может быть исполнен только в установленную дату

Интервенция

Intervention

Покупка или продажа центральными банками иностранной валюты на межбанковском рынке или валютной бирже с целью регулирования курса национальной валюты

Клиринговая палата

Clearing

house

Расчетная палата на срочной бирже, выступающая в качестве партнера по каждой сделке. Участники биржевой торговли вносят в клиринговую палату страховые залоги, и она ежедневно переоценивает их открытые позиции

Короткая

позиция

Short

position

Обязательства по проданной валюте превышают требования по купленной валюте

Котировка

To

Quote

Определение курсов иностранной валюты к национальной валюте

Кросс-курс

Cross

Rаte

Соотношение между валютами, которое вытекает по отношению к третьей валюте (обычно к доллару США)

Курсспот

Spot

rаte

Курс, выражающий стоимость определенной единицы торгуемой валюты при заключении сделки спот

ЛИБОР

LIBOR

Аббревиатура понятия «LondonInterbankofferedRаte» (ставка предложения-продажи на лондонском межбанковском рынке депозитов). Ведущие лондонские банки ежедневно сообщают свои валютные кредитные ставки для банков равного уровня. На базе этих ставок рассичтывается средняя арифметическая, которую публикует ассоциация британских банкиров

Лимит

позиции

Trading

limit

Ограничение открытой валютной или процентной позиции участника рынка

Ломаная

дата

Broken

date

Нестандартный срок валютирования форвардной сделки. Срок валютирования обычно составляет одну или две недели, а также 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев

Маржа

Margin

Разница между курсами покупки и продажи

Обратная

котировка

Indirect

quotation

Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты

Овернайт-позиция

Overnight

position

Позиция в иностранной валюте, которая не закрывается в течение ночи

Опцион

колл

Call

option

Право на покупку определенной суммы валюты по заранее согласованной цене в определенный день или в течение определенного срока

Опцион

пут

Put

option

Право на продажу определенной суммы валюты по согласованной цене в день исполнения или в течение определенного периода

Опционная

премия

Premium

Премия, уплаченная покупателем продавцу опциона. Величина премии складывается из двух стоимостей: внутренней стоимости и временной стоимости

ОТС (аббревиатураот Over the Counter)

OTC

Используется для обозначения сделок, которые заключаются на внебиржевом рынке

Паритет

Parity

Это понятие используется дилером для обозначения совпадения его котировки с выставленным ему курсом

Премия

Premium

Разница между форвардным и спот-курсами, причем курс спот ниже форвардного. Расчетную базу премии составляет разница процентных ставок обеих валют за соответствующий срок

Прямая

котировка

Direct

quotation

Цена единицы иностранной валюты, выраженная в единицах национальной валюты

Пункт

(пипс)

Point

or pip

Минимальное изменение валютного курса (шаг цены) используется для определения разницы между двумя курсами валюты: между форвардным курсом и спот-курсом, курсами покупки и продажи

Ревальвация

Revaluation

Повышение курса валюты. Для валют с фиксированными обменными курсами ревальвация осуществляется органами власти, для валют со свободно плавающими курсами – на рынке вследствие превышения спроса над предложением

Риск

исполнения

(поставки)

Delivery

risk

Риск того, что партнер по сделке не сможет выполнить свои обязательства и непоставленная им сумма будет покрыта по неблагоприятному текущему курсу

Риск

платежа

(расчетный)

Settlement

risk

Риск, характеризующий возможность не поставки валюты одним из партнеров валютной сделки, когда другим партнерам оплата уже произведена

Своп-сделка

Swap

transaction

Валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определенный срок с теми же валютами

Своп-ставка

Swap

rate

Разница между спот- и форвардным курсами, выраженная в пунктах. Представляет дисконт или премию

Сделка

спот

Spot

transaction

Валютная сделка, по которой платежи осуществляются на второй рабочий день после заключения сделки

Спот-некст

Spot/Next

Краткосрочная своп-сделка с совершением обратной сделки на следующий рабочий день

Спред

Spread

Разница между курсами продажи и покупки при котировке валюты

Счет

Лоро

Loro

Account

Корреспондентский счет банка А, который ведет банк Б со своей позиции

Счет

Ностро

Nostro

Account

Корреспондентский счет банка А, который ведет банк Б с позиции банка А

Том-некст

Tom/Next

Краткосрочная своп-сделка, которая фактически начинается завтра (на следующий рабочий день) и заканчивается послезавтра

Форварднаясделка

Forward

transaction

Соглашение двух сторон о конвртации одной валюты в другую в течение срока большего, чем два рабочих дня после заключения сделки (также Outright )

Форвардный курс

аутрайт

Outright

rate

Курс форвардной валютной сделки, который фиксируется в день заключения сделки и действителен в день ее исполнения

Форекс-клуб

Forex

Club

Организация, основанная банками – активными участниками международной валютной торговли, с целью установления профессиональных стандартов и норм поведения на валютном рынке

Фьючерсныйконтракт

Futures

contract

Стандартный биржевой контракт на куплю-продажу валюты или финансовых инструментов, является безусловным соглашением о поставке или продаже торгуемой суммы в согласованный срок по заранее установленному курсу

Цена

исполнения

(цена страйк)

Strike

price

Фиксированный курс валюты в опционном контракте, по которому покупатель контракта может купить или продать иностранную валюту

ISO-коды

ISO-Codes

Алфавитное обозначение кодов валют, используемых в международных платежах. Код отдельных валют состоит из трех букв: первые две обозначают страну, третья - валюту